李广爱兵如子，凡事能身先士卒 。行军遇到缺水断食之时，见水，见食，士兵不全喝到水，他不近水边；士兵不全吃遍，他不尝饭食 。对士兵宽缓不苛，这就使得士兵甘愿为他出死力 。李广射杀敌人时，要求自己箭无虚发，所以非在数十步之内不射，常常是箭一离弦，敌人应声而亡 。
也由此多次被敌人围追，射猛兽时也由于距离太近而几次受伤 。不久，郎中令石建死，李广被任命为郎中令，“郎中令”是掌管宫殿门户的官，但实际权力很大，是皇帝禁内的主要职能官员 。元朔六年(公元前123年)，李广再为后将军，跟从大将军卫青的军队出定襄，击匈奴 。
诸将大多因立功而被封侯，而李广军无功而还 。公元前121年，李广以郎中令身份率四千骑兵从右北平出塞，与博望侯张骞的部队一起出征匈奴 。李广部队前进了数百里，突然被匈奴左贤王带领的四万名骑兵包围 。李广的士兵们都非常害怕，李广就派自己的儿子李敢先入敌阵探察敌情 。
李敢率几十名骑兵，冲人敌阵，直贯匈奴的重围，抄出敌人的两翼而回 。回来后向李广报告说：“匈奴兵很容易对付 。”李广的军士听了才安定下来 。李广布成圆形阵势面向四外抗敌 。匈奴猛攻汉军，箭如雨下，汉兵死伤过半，箭也快射光了 。李广就命令士兵把弓拉满，不要发射，他手持强弩“大黄”射杀匈奴裨（副）将多人，匈奴兵将大为惊恐，渐渐散开 。
这时天色已晚，汉官兵都吓得面无人色，但李广却意气自如，更加致力于整饬军队 。军中官兵从此都非常佩服李广的勇气 。第二天，他又和敌兵奋战，这时博望侯张骞的救兵才赶到，解了匈奴之围 。李广的军队几乎全军覆没，李广功过相抵，没有得到赏赐 。博望侯张骞延误行程，当斩，后用钱赎罪，成为平民 。
李广前后与匈奴作战四十多年，却始终得不到封侯，当年同他一起为汉中郎的堂弟李蔡，“蔡为人在下中”，“下中”，即《汉书古今人物表》之第八等，下等之中 。名声也远在李广之下，景帝时，李蔡积功劳至二千石 。元朔五年为轻车将军，后封为乐安侯，元狩二年中，代公孙弘为丞相，位至三公 。
李广的许多部下也被封侯，而李广却未得爵邑，官职也没有超过九卿 。一次李广与望气算命的王朔交谈，说：“自击匈奴而广未尝不在其中，而诸部校尉以下，才能不及中人，然以击胡军功取侯者数十人，而广不为后人，然无尺寸之功以得封邑者，何也？岂吾相不当侯邪？且固命也？”(《史记·李将军列传》)王朔说：“将军想想难道做过什么可悔恨的事情么?”李广想想说：“我为陇西太守时，羌族人造反，我引诱他们投降，来降的有八百多人，在他们投降的当天我就杀了他们 。
至今最大的悔恨只有这事 。”王朔说：“罪过没有比杀已降的人更大了 。这就是你不得封的原因了 。”元狩四年(前119年)，大将军卫青与骠骑将军霍去病深入漠北打击匈奴 。李广多次请求随军出征，武帝认为他年老未被启用 。直到元狩四年才被任命为前将军，随卫青出征 。
出塞，卫青得知单于的驻扎地，卫青决定自率部队正面袭击单于，而命前将军李广与右将军赵食其从东路夹击 。东路道迂回且远，水草极少，不利于行军 。李广希望做为先锋正面对抗单于，说：“臣部为前将军，今大将军乃徙令臣出东道，且臣结发而与匈奴战，今乃一得当单于，臣愿居前，先死单于 。
”(《史记·李将军列传》)可是武帝认为李广年老又命数不好，出征时总是遇到各种状况，暗地里嘱咐卫青不要让李广与单于正面对阵 。李广坚决拒绝调动 。卫青不接受他的请求，命令长史下道文书，让李广赶快到所在部队去，照文书说的办 。李广没有向卫青告辞就动身了，内心极其恼怒地回到营中，领兵与右将军会合，从东路出发 。

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