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1.何为ETF基金
交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Fund，简称ETF)，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。_以上文字来源于360百科
圈重点：
1. 直接购买ETF份额只能T+1交易，通过场内外的转换ETF基金可以进行T+0操作，完成延时套利。
2. 可使用一篮子股票申购基金份额，或赎回一篮子股票。
3. 有瞬时套利空间（现在机会很少）。
2.ETF基金分类

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根据wind金融终端显示，ETF分类包括：股票型（447只）、债券型（15只）、货币型（27只）、商品型（15只）、跨境型（38只）。
大部分机构常用的套利品种普遍为股票型ETF，股票型ETF由于其自身的成交量大，流动性佳，品种丰富，由于本身T+1的交易制度，大部分机构偏爱股票型ETF进行T0套利。
跨境ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF，本身就是T0交易制度，可以T日买入、T日直接卖出，所以在ETF套利交易策略中，使用的机构较少。
3.如何进行ETF套利
3.1套利基础原理

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以军工ETF（512660）为例，在分时行情中有三条线：白色：ETF场内实时交易价格；粉色：ETF实时“净值”简称IOPV；黄色：场内分时均线。
ETF套利中有两种套利策略：溢价套利与折价套利
当ETF市值＜IOPV的时候，投资者可以买入“一篮子股票”，使用“一篮子股票”+现金替代金额申购ETF，最后卖出ETF份额，赚取ETF溢价部分的利润——溢价套利；
ETF市值＞IOPV的时候，投资者就可以买入1份ETF，然后赎回得到“一篮子股票”与现金替代金额，最后卖出成份股，赚取ETF折价部分的利润——折价套利。
3.2清单信息查询
交易中投资者会面临：最小申赎单位（即1份ETF的最小单位）、现金替代、预估现金差额、申购上限、赎回上限、预估成本、实际成本等信息的查询与计算。
以军工ETF（512660）为例，用户可通过上交所可查询军工ETF（512660）的披露信息，与成分股信息。

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3.3套利交易的过程
溢价套利：
买入篮子股票→申购ETF→卖出ETF 。
买入篮子股票：
通过专业的ETF套利系统，系统将按照设置的1个交易单位，自动按照成分股信息进行自动买入，用户可根据自己的交易需求设置现金替代股票、涨跌停股票的处理等内容，当用户完成篮子股票买入后，在持仓中可查询到对应篮子股票的持仓。