系统重要性银行附加监管要求来了！明确附加资本和“生前遗嘱” 有何影响？

_原题为：央行、银保监重磅发文！系统重要性银行附加监管要求来了，明确附加资本和“生前遗嘱”，有何影响？
摘要【系统重要性银行附加监管要求来了！明确附加资本和“生前遗嘱” 有何影响？】4月2日，央行、银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》，这是继今年年初起正式实施《系统重要性银行评估办法》后，借鉴国际监管经验，进一步明确系统重要性银行的附加监管要求。（券商中国）
国内系统重要性银行的附加资本要求终于明确。
4月2日，央行、银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》，这是继今年年初起正式实施《系统重要性银行评估办法》后(详情请看《超重磅！中国版系统重要性银行新规来了，明年正式实施！哪些银行有望上榜？如何改变行业生态？》)，借鉴国际监管经验，进一步明确系统重要性银行的附加监管要求。

文章插图
央行有关负责人表示，《附加监管规定》是系统重要性银行监管的一般性框架，既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例，也结合了我国银行业的特点和实际监管需要，为确定不同组别和类型系统重要性银行的具体监管方案奠定基础。2020年12月，《评估办法》已由人民银行、银保监会联合发布。为平稳启动系统重要性银行名单评估与后续监管工作，需要尽快出台《附加监管规定》。
《附加监管规定》中最受市场关注的内容，莫过于对国内系统重要性银行(D-SIBs)附加资本水平的明确。监管明确，系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求，这一水平符合市场预期。
附加资本要求是对D-SIBs银行最直观的影响，通俗讲，意味着名单内银行的资本补充压力进一步加大，从长远看，这或会引起银行业务结构的调整。
附加资本哪些影响值得关注
国际金融危机以来，强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。从2011年起，金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单，并已经形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引，各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。
《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。监管部门会根据该评估体系对银行“打分”，最终纳入D-SIBs名单的银行会根据评分由低到高被划分为5组，实施差异化监管。
《附加监管规定》借鉴国际经验，建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。
其中，为鼓励银行降低系统性风险，避免引发道德风险，系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。附加资本由核心一级资本满足。且除第五组外，第一组到第四组组间的附加资本要求仅差0.25%，组内暂不设置差异化的附加资本要求。
需要说明的是，该规定中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估(MPA)中的附加资本要求不互相替代。
【系统重要性银行附加监管要求来了！明确附加资本和“生前遗嘱” 有何影响？】0.25%-1.5%的附加资本要求符合市场预期。券商中国采访人员了解到，参照国际惯例，大多数国家制定的D-SIBs附加资本要求要低于G-SIBs.G-SIBs的附加资本要求同样被分为5组，从低到高分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5% 。