标准布朗运动的分布函数

【标准布朗运动的分布函数】

标准布朗运动的分布函数

文章插图
,1、设X=(B(1)+B(2)+…+B(8))转置则X是多元正态分布,具有零均值 。
2、协方差矩阵为…,令A=(1,1,1,1,1,1,1,1)则∑B(K)=AX~N(0,AεA转置) 。
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标准布朗运动的分布函数

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,1、设X=(B(1)+B(2)+…+B(8))转置则X是多元正态分布,具有零均值 。
2、协方差矩阵为…,令A=(1,1,1,1,1,1,1,1)则∑B(K)=AX~N(0,AεA转置) 。
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